今回紹介するのは、日経２２５先物での寄り引けシステムトレードです。
多くの人に、システムトレードの優位性を知って頂き、日経２２５先物取引を活用して頂きたいと思っています。
当システムのトレード方法は、過去の統計に基づいた確率の高い売買を行う「システムトレード」であり、日経２２５先物を「前場寄付」に売買注文を発注し、「後場大引」に決済注文を発注する「寄り引けトレード」方式になります。
「寄り引けトレード」とは
- システムの指示するサインに従って、前場寄付に成行注文をいれて、後は、後場の大引に成行決済注文をいれるだけのシンプルな売買方法です。
「システムトレード」とは
「売買のルール」を定めて、それに従って売買するトレード手法になります。決めたルールに従い、機械的に売買を繰り返す投資方法です。
勝つ確率の高いトレードを粛々と繰り返す事により、利益を積み上げていくトレード方法ですが、実際に「売買のルール」を定める為には、明らかに優位性がある、勝つ確率の高い売買手法を見つけなければいけません。
統計分析上、明らかに優位性があるというのは、短い期間の分析では判断する事が出来ませんので、入手出来た１９９１年以降の２２５先物のデータを検証しました。約１９年のデータの検証ですので、統計分析上、優位な確率を持った法則であると言ってもよいと思います。
この法則には、一切のフィルターやカーブフィッティングのないごく単純な単一の法則のみでなりたっています。この単純な法則のみで、長期間に渡って安定した収益を上げていると言うことは、普遍的な市場の歪みをつかんでいる法則だと言えると思います。
売買サイン算出の為に、複雑な計算や、多くの過去データも必要ありません。一切のテクニカルや参考にする指標等もありません。最低限、前日の終値と当日の４本値（始値、高値、安値、終値）が分かれば、暗算にてサインの算出が可能です。
当システムの売買サインが確定するのは、大証日経２２５先物の後場の終値が確定した時点で翌営業日のサインが確定しますので、忙しい方でも余裕を持った注文が可能なシステムです。
単純な法則だから価値がない？
いいえ、全くの逆です。売買ルールが単純になればなるほど、有効に機能する法則を見つける事は非常に困難になっていきます。相場と言うのは生きているので、常に形を変えて変動してゆきます。その変動に併せて複雑にシステムを構築しても、すぐに有効に機能しなくなってしまいます。例えば、「上がってくると買いたくなる」「利益が出るとすぐ手仕舞いしたくなる」といったような人間の心理を突く、普遍的で単純な法則のみが、長期に渡って有効に機能すると言うことです。
複雑な計算をして何か仰々しいシステムの方が有り難く感じるかもしれませんが、実際は単純な法則に従った方が、有効に機能する場合が多いです。
このシステムは、よくあるＮＹダウ型システムでは無いのですか？
ＮＹダウ型のシステムではありません。海外指標は一切参考にしないシステムです。
また、一切のテクニカル指標も利用しないでサインを算出しています。
世の中にある寄り引けシステムは、ＮＹダウやナスダック、少し特殊でもＣＭＥやＳＧＸなど、海外の指標を参考にしたシステムか、テクニカル指標に基づいて算出するシステムが殆どです。
上記と違い、当システムは日経２２５先物の４本値からのみサインを算出します。
ロスカットの設定はどうなっていますか？
ロスカットの設定は組み込んで検証してあります。ロスカットの設定をせずに売買することはリスク管理上ありえませんので、寄り引けのシステムでは、当然ロスカットを含めて検証するべきであると考えています。
よくスイングのシステムなどはロスカットを設定しないで、数千円もの含み損の状態を耐えて後に、利益になりましたとする物もありますが、全く実際の運用の事を考えていないと思います。
当システムのロスカットは日経平均の位置によって変動しますが、ロスカットの設定は全期間にて１９０円以下になるように設定してあります。
実は、ロスカットの設定は幅を広く取れば取るほど、勝率は高くなりますが、やはり２００円以上のロスカットの設定は現実的では無いとの考えから、全て１９０円以下になるように設定してあります。
当法則の通算損益
当システムは、二つの法則から成り立っています。
Ａシステム / Ｂシステム
そして、ポートフォリオとして、２つのシステムを稼働します。その、合計が以下の成績となります。今年（４月時点）を含めれば、１９年連続で年間プラス損益を継続中となります。
* 下記の金額は先物換算で表記しています。 日経225先物 10円 ＝ 1,000倍 日経225先物ミニ 10円 ＝ 100倍
- 例）日経225先物ラージの場合 9,040円×1,000倍＝9,040,000円
対象期間 |
・・・・・Ａ損益 Ｂ損益 損益合計
|
|---|---|
1991 年 |
・・・・・5350円・・・・・3690円・・・・・9040円
|
1992 年 |
・・・・・8410円・・・・10680円・・・・19090円
|
1993 年 |
・・・・・6180円・・・・・8900円・・・・15080円
|
1994 年 |
・・・・・4360円・・・・・4360円・・・・・8720円
|
1995 年 |
・・・・・5120円・・・・・5430円・・・・10550円
|
1996 年 |
・・・・・5080円・・・・・4690円・・・・・9770円
|
1997 年 |
・・・・・8640円・・・・12870円・・・・21510円
|
1998 年 |
・・・・・1170円・・・・・4450円・・・・・5620円
|
1999 年 |
・・・・・1290円・・・・・・560円・・・・・1850円
|
2000 年 |
・・・・・2040円・・・・・1330円・・・・・3370円
|
2001 年 |
・・・・・2300円・・・・・5100円・・・・・7400円
|
2002 年 |
・・・・・・110円・・・・・3680円・・・・・3790円
|
2003 年 |
・・・・・1830円・・・・・-570円・・・・・1260円
|
2004 年 |
・・・・・・450円・・・・・2860円・・・・・3310円
|
2005 年 |
・・・・・1240円・・・・・・320円・・・・・1560円
|
2006 年 |
・・・・・3030円・・・・・2470円・・・・・5500円
|
2007 年 |
・・・・・1600円・・・・・‐540円・・・・・1060円
|
2008 年 |
・・・・・4170円・・・・・・190円・・・・・4360円
|
2009 年 |
・・・・・-340円・・・・・1970円・・・・・1630円（６月９日時点）
|
このように、全くフィルターを掛けていない「単純法則のみ」のシステムで１８年に渡りずっとプラスの成績を継続しています。
今年（６月９日時点）を含めれば、１９年連続で年間プラス損益を継続中となります。
全くフィルターのかけていない素の状態のシステムですので、自分のアイデアをシステムに追加して、より高性能なシステムに仕上げて頂ければと思います。
当法則を検証できるエクセルファイルは、
１９，８００円
ところ今回に限り
１，０００円
にて提供しています。
１９９１年からの日経２２５先物の４本値全データと、一切の計算が不要で、売買サインとロスカットの目安を提供する事が出来ます。
購入ご希望の方は、購入ボタンからお申し込み下さい。
商品はダウンロード版のExcelシステムです。シート数：3
ご使用になるにはMicrosoft Office Excelが必要です。
動作環境 |
|
|---|---|
CPUI |
ntel PentiumⅢ 1GHz以上
|
メモリ |
256MB以上推奨
|
ハードディスク容量 |
80MB以上空き容量
|
ディスプレイ |
解像度 1024x768 以上
|
対応OS |
Microsoft Windows 2000(SP3), XP(SP2), Vista 日本語版
|
使用データ |
Microsoft Excelで作成したデータを使用
マクロ等は利用していません。
win2000/winXP Excel2002/2003にて動作確認済
|
お申し込みをお待ちしています。
最後までお読み下さり、どうもありがとうございました。
当法則は、ご利用者の利益を保証する物ではありません。必ず、ご自身で納得しご自身の判断にて売買を行って下さい。また、当法則に従って生じた、いかなる損害や損失に対しても、当方は一切の責任・義務を負いません。
投資に係るリスクおよび手数料について
先物等証拠金取引は価格変動リスクを伴い、場合によっては投資額を上回る損失を被る可能性があります。
日経２２５先物取引には取引業者の売買手数料がかかります。
当商品の情報は、購入者の利益をお約束するものではありません。
